第二節(jié) 風(fēng)險概率估計

　　一、風(fēng)險變量概率：

　　1、主觀概率：專家調(diào)查獲得較由評價人員經(jīng)驗獲得可信度高； ——占主要地位

　　2、客觀概率：

　　在基本條件不變前提下，對類似事件多次觀察和試驗，統(tǒng)計結(jié)果，得出各種結(jié)果發(fā)生的概率。

　　二、步驟：

　　1、確定項目可能出現(xiàn)的狀態(tài)；2、確定各種狀態(tài)的概率或在一個狀態(tài)區(qū)間內(nèi)發(fā)生的概率。

　　三、概率分布

　　1、離散型概率分布：各種狀態(tài)概率值和為1， ——生產(chǎn)成本的分布

　　2、連續(xù)型概率分布：概率分布用概率密度和分布函數(shù)表示

　　（1）正態(tài)分布N（x，σ）：特點是密度函數(shù)以均值x為中心對稱分布，方差σ2，

　　適于描述一般經(jīng)濟變量的概率分布，如銷售量、售價、成本

　　（2）三角型分布：特點是密度由最大值、最可能值、最小值構(gòu)成的三角型。

　　適于描述不對稱分布（工期、投資），對稱分布（產(chǎn)量、成本）的變量

　　（3）β分布：特點是密度函數(shù)為在最大值兩邊不對稱分布，適于描述工期

　　（4）經(jīng)驗分布：不適合標準的概率函數(shù)，適于項目評價重所有各種變量。

　　四、變量概率分析指標

　　1、期望值：變量的加權(quán)平均值 x =ΣxiPi Pi——離散變量第i種狀態(tài)出現(xiàn)的概率

　　2、方差：描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ（xi-x）2Pi

　　3、離散系數(shù)：描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x

　　五、風(fēng)險變量概率的確定方法：

　　1、主觀估計法：項目評價人員或個別專家估計。

　　2、專家調(diào)查法：①根據(jù)需調(diào)查問題的性質(zhì)組成專家組；②調(diào)查某變量可能出現(xiàn)狀態(tài)或狀態(tài)范圍和相應(yīng)概率，由每個專家獨立書面反映；③整理，計算專家意見期望值和分歧，反饋；④討論原因，反復(fù)1-2次。